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BAP VITA - Analista Risk Management

Località: 

Milano, IT

Seniority:  2) Meno di 3 anni

Analista Risk Management

 

Cosa farà

 

 

Nell’ambito dei compiti della Funzione di Risk Management e con particolare specializzazione sui rischi operativi:

 

  • Contribuirà alla definizione delle politiche di gestione dei rischi operativi ed in particolare all’identificazione delle metriche di misurazione degli stessi, valutandone l’adeguatezza e l’efficacia;
  • Attiverà il processo di identificazione dei rischi (mappatura dei rischi) e curandone il regolare aggiornamento;
  • Elaborerà ed aggiornerà le proposte per la redazione del documento sulla propensione al rischio (Risk Appetite Framework) proponendo limiti operativi e sistemi per il loro monitoraggio relativamente ai rischi operativi;
  • Monitorarerà i limiti e le soglie di tolleranza fissati nel Risk Appetite Framework con riferimento ai rischi operativi;
  • Validerà i flussi informativi necessari a garantire il tempestivo monitoraggio dei rischi e l’immediata rilevazione di eventuali anomalie, implementando il sistema di identificazione, misurazione e monitoraggio dei rischi operativi, inclusivo del “Registro degli eventi operativi” (error-log) e del sistema di rilevazione delle perdite operative;
  • Fornirà consulenza alle altre funzioni aziendali con riferimento alla gestione dei rischi operativi, e dei relativi controlli, all’interno dei processi e delle procedure;
  • Collaborerai al monitoraggio dei rischi finanziari e d’investimento (anche in strumenti derivati) e l’immediata rilevazione di eventuali anomalie inclusi il controllo limiti sul portafoglio titoli, il calcolo dei VaR, della volatilità sul portafoglio finanziario e il repricing interno dei titoli strutturati;
  • Elaborarerai la reportistica finanziaria periodica di secondo livello, e gestirai gli adempimenti Solvency II di competenza, per il primo ed il secondo pilastro, in collaborazione con le altre Unità Organizzative aziendali (inclusi i QRT di competenza e i controlli di secondo livello sulla fairness dei valori di MVBS SII).

 

Chi cerchiamo

 

Il candidato ricercato possiede una solida formazione accademica di natura quantitativa, orientata a tematiche di Risk Management.

Preferibile una Laurea specialistica in discipline statistiche, ovvero economiche/matematiche con indirizzo statistico/econometrico, ingegneria, fisica.

 

Sarà considerato titolo preferenziale:

 

    • Conoscenza ed utilizzo di almeno uno dei principali software di calcolo e/o gestione dati (es. Matlab, R, SaS);
    • Conoscenza ed utilizzo di almeno uno dei principali software attuariale per la proiezione cahs-flows (es. MgAlfa, RAFM);
    • Conoscenza del gestionale titoli assicurativo SOFIA (in particolare moduli per il controllo e valutazione).

 

Sede

 

Milano

 

 

Chi siamo

Siamo uno dei principali gruppi bancari italiani, presenti su tutto il territorio nazionale con oltre 1.600 filiali.

 

Più di 20.000 professionisti che ogni giorno si impegnano con entusiasmo per costruire un futuro solido e proporre soluzioni innovative e di eccellenza ai propri clienti, favorendo lo sviluppo sostenibile e il benessere economico della società in cui viviamo.

 

Il nostro successo è frutto della competenza e della passione delle persone che trovano nelle sfide quotidiane il loro spazio per crescere: impariamo dall’esperienza con lo sguardo rivolto all’innovazione ed alle nuove idee.

 

Anche questo per noi significa Fare banca per bene.