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UBI Banca - Specialista Credit Portfolio Management - Statistical Oriented

Località: 

Bergamo, IT

Seniority:  2) Meno di 3 anni

Sei un giovane professionista?
Continua a costruire il tuo futuro professionale insieme a noi: cerchiamo uno/a

 
Specialista Credit Portfolio Management – Statistical Oriented

Cosa ti offriamo  
 
All’interno del Chief Risk Officer avrai modo di collaborare con i colleghi occupandoti in particolare di:

  • Sviluppare e aggiornare il modello di portafoglio attraverso l’analisi di serie storiche di indicatori di rischiosità del portafoglio crediti, analisi di correlazione e modellizzazione avanzata delle stesse (modelli VaR);
  • Individuare la rischiosità di porzioni del portafoglio (anche in un’ottica di allocazione di capitale) o di singole posizioni in contesto baseline o di stress mediante l’analisi dei parametri di rischio single name Basilea (PD, LGD, etc.), delle correlazioni di rischio geo-settoriali e del rischio di concentrazione (single name e geo-settoriale);
  • Determinare mediante simulazioni Monte Carlo, il VaR di perdita potenziale che il portafoglio potrebbe subire in corrispondenza di un percentile definito della distribuzione delle perdite ottenute dalle simulazioni suddette;
  • Sviluppare un modello statistico che consenta, mediante funzioni di regressione o meccanismi evolutivi di Artificial Intelligence, di individuare le posizioni, o le porzioni di portafoglio, che presentano un livello di rischio elevato, al fine di instaurare un attento monitoraggio delle stesse con lo scopo di prevenire potenziali criticità nelle loro capacità di rimborso;

 
Chi cerchiamo

  • Risorse in possesso di laurea in materie economiche; apprezzata l’esperienza lavorativa di almeno 1/3 anni presso banche o consulenti nell’ambito Risk Management. Aver maturato conoscenza di contenuto in ambito di progetti Basilea costituirà titolo preferenziale;
  • Conoscenza applicata della normativa Basilea/BCE/EBA con riferimento ai rischi di concentrazione nonché ai principi connessi alle fasi di ”origination” e “monitoring”, con particolare focalizzazione alla modellizzazione del rischio di credito, allo sviluppo e manutenzione di credit portfolio models, e alla definizione di trigger di early warning di portafoglio e single name;
  • Buona conoscenza del linguaggio di programmazione SAS;
  • Spirito di iniziativa, attitudine al problem solving e propensione al lavoro di squadra;
  • Conoscenza della lingua inglese sia scritta sia parlata;

Sede
Bergamo

 
Tipologia Contrattuale
Assunzione a tempo indeterminato


Chi siamo

Siamo uno dei principali gruppi bancari italiani, presenti su tutto il territorio nazionale con oltre 1.600 filiali.

Circa 20.000 professionisti che ogni giorno si impegnano con entusiasmo per costruire un futuro solido e proporre soluzioni innovative e di eccellenza ai propri clienti, favorendo lo sviluppo sostenibile e il benessere economico della società in cui viviamo.

Il nostro successo è frutto della competenza e della passione delle persone che trovano nelle sfide quotidiane il loro spazio per crescere: impariamo dall’esperienza con lo sguardo rivolto all’innovazione ed alle nuove idee.

Anche questo per noi significa Fare banca per bene.