UBI BANCA - QUANTITATIVE ANALYST

Località: 

Bergamo, IT

Seniority:  2) Meno di 3 anni

Sei un giovane professionista?


 

Costruisci il tuo futuro insieme a noi, per la struttura Risk Management Innovation cerchiamo una Risorsa da in inserire come:

 

QUANTITATIVE ANALYST – INTERNAL MODELS

 

Cosa ti offriamo:

 

Opererai all’interno del Servizio Risk Management Innovation nell’ambito del Chief Risk Officer (CRO). Le attività supportate riguarderanno principalmente i modelli interni per la valutazione del merito creditizio e della capacità di indebitamento: sviluppo e manutenzione dei modelli di valutazione dei rischi di Primo Pilastro e dei modelli satellite finalizzati alla stima dei parametri funzionali allo sviluppo dei modelli sopra citati.

 

Chi cerchiamo:

 

  • laureati Magistrali in discipline matematico/statistiche o economiche  con indirizzo statistico/ econometrico, ovvero di Master in Risk Management con indirizzo quantitativo;

 

  • candidati con pregressa esperienza in banche o società di consulenza in ambito Risk Management su tematiche inerenti i modelli interni, l’adeguatezza patrimoniale ed il framework regolamentare di Basilea; apprezzate anche esperienze in altre aree delle banche sempre nelle attività di sviluppo di modelli statistici;

 

  • persone con buona conoscenza del pacchetto Office e di  linguaggi software di trattamento dati e analisi statistica, in particolare SAS, con particolare riguardo alla conoscenza di modelli di machine learning;

 

  • profili con ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata


 

Approccio proattivo, orientato agli obiettivi e attitudine al lavoro in team completano il profilo.

 

Sede: Bergamo

 

Tipologia Contrattuale: Iniziale assunzione a Tempo Determinato.